如果您收到了网贷平台发来的威胁短信，您可以采取以下措施进行投诉：

1、保留证据：将威胁短信保存下来，包括短信内容、发送时间、发件人等信息，这些证据将有助于您后续的投诉和维权。

2、联系网贷平台：您可以通过网贷平台的官方网站、客服电话、APP 等渠道，向平台投诉该威胁短信，在投诉时，您需要说明具体情况，并要求平台采取措施解决问题。

3、向相关部门投诉：如果网贷平台未能解决问题，您可以向相关部门投诉，您可以向银保监会、互联网金融协会等部门投诉。

4、寻求法律援助：如果您的权益受到了严重侵害，您可以寻求法律援助，通过法律途径维护自己的合法权益。

建议参考：

1、在与网贷平台沟通时，要注意保留证据，避免与对方发生冲突。

2、在向相关部门投诉时，要按照要求提交相关证据和材料，以便部门能够及时处理。

3、在寻求法律援助时，要选择专业的律师，了解相关法律程序和费用。

相关法条：

1、《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条规定：自然人享有隐私权，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

2、《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条规定：有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

小编总结：如果您收到了网贷平台发来的威胁短信，不要惊慌失措，您可以采取上述措施进行投诉和维权，维护自己的合法权益，我们也提醒广大网贷用户，在借款过程中要注意保护自己的隐私和安全，避免受到不必要的骚扰和威胁。