法律解析：

如果买鞋子商家不退，消费者可以先与商家协商解决；协商不成的，可以向消费者协会投诉或者向有关行政部门申诉；也可以根据与商家达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；或者向人民法院提起诉讼。

当遇到买鞋子商家不退的情况时，消费者不必过于焦虑，应当通过合法途径来维护自己的权益。首先，尝试与商家进行友好的沟通和协商是解决问题的第一步。消费者可以向商家说明自己要求退货的原因，看是否能够达成一致的解决方案。

如果协商无果，消费者可以向消费者协会投诉。消费者协会是专门为保护消费者权益而设立的组织，他们会对消费者的投诉进行调查和处理，并尽力协助消费者解决问题。同时，消费者也可以向有关行政部门申诉，如市场监督管理部门。这些部门具有监管市场经营行为的职责，能够对商家的不当行为进行监督和处罚。

此外，如果消费者与商家在购买鞋子时达成了仲裁协议，那么可以根据协议提请仲裁机构仲裁。仲裁是一种较为快捷和有效的解决纠纷的方式，其裁决具有法律效力。

如果以上途径都无法解决问题，消费者还可以向人民法院。在诉讼过程中，消费者需要提供相关的证据，如购买凭证、鞋子的质量问题证明等，以支持自己的诉讼请求。人民法院会根据事实和法律进行审理，并作出判决。

总之，消费者在面对买鞋子商家不退的情况时，应当坚定地维护自己的合法权益，通过合法的途径来解决纠纷。同时，消费者在购买商品时，也应当注意保留相关的证据，以便在需要时能够有效地维护自己的权益。

法律依据：

《中华人民共和国消费者权益保护法》 第三十九条

消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过下列途径解决：

（一）与经营者协商和解；

（二）请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解；

（三）向有关行政部门投诉；

（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；

（五）向人民法院提起诉讼。